A Palisade Corporation convida para treinamento sobre melhores prá
SÃO PAULO, 21 de julho de 2011 /PRNewswire/ -- Em uma iniciativa pioneira para oferecer aos seus clientes e interessados mais uma forma de aprimorar seus conhecimentos, a Palisade traz para o Brasil o curso @Risk - Banking & Financial Applications.
O curso será ministrado em São Paulo, capital, nos dias 15, 16 e 17 de agosto de 2011. Com o objetivo de introduzir e aprofundar o conhecimento dos participantes nas funcionalidades do software @Risk especificamente no mercado financeiro. Serão abordados temas como modelagem e risco no mercado de câmbio, juros, liquidez e crédito (Value at Risk, análise GAP).
Especialmente para este treinamento virá ao Brasil o Consultor Técnico da Palisade, Sr. Fernando Hernández. As áreas em que Fernando é especialista são: a bancária, de finanças, de fabricação, de avaliação de projeto, de previsão de mercado e de determinação de preço. Atualmente, Fernando Hernández dirige e é proprietário de InfoMasters, empresa que realiza com treinamento, consultoria e desenvolvimento de aplicações financeiras e modelos de tomada de decisão para empresas financeiras e fabricantes, usando Microsoft Office e os softwares da Palisade. Ele já desenvolveu e ministrou cursos, tais como: Introdução às Finanças Corporativas, Simulação Financeira e Decisões sobre Investimento. Desde 1992, ele cria modelos financeiros e estudos de análise de risco e de viabilidade, usando o @RISK. Fernando Hernández formou-se em Administração Financeira pela Universidade de Costa Rica. Quando bolsista do programa Fulbright, ele fez o MBA na Indiana University, especializando-se em Finanças e Sistema de Informações Gerenciais.
O valor total de investimento é de R$2.700,00 pelos três dias de treinamento; incluindo almoço, certificado de participação e uma versão trial de nosso software para ser utilizada no treinamento e posteriormente por um período de 30 dias.
Observação importante. O treinamento será ministrado 100% em inglês.
O programa completo do curso é o que segue:
Dia 1: Iniciando ? Funções e Aplicações do @Risk
1. Revisão das funções do @Risk em um modelo real de portfólio: A instituição possui portfólios dominantes? Qual portfólio possui uma melhor performance/margem de risco?
2. Project assessment: Valor Presente Neto (VPN) distribuições vs. estimativas de valores pontuais: Qual é a probabilidade de ganhar $20.000 neste projeto? Qual é a probabilidade de haver prejuízo? O que acontece se novos concorrentes entrarem durante o processo?
3. Brownian geometric motion and random trajectory: precificação, taxas de juros e taxas de câmbio. Como tendências e volatilidade impactam o mercado?
4. Projeção de inflação e outras variáveis-chave.
Dia 2: Modelos de risco para taxa de câmbio e taxa de juros
1. Aplicações iniciais de metodologia "Value at Risk" (VAR) em taxas de câmbio e taxas de juros. É valida a previsão normal para series de performances?
2. Modelos de gerenciamento de ativos e passivos (GAP analysis) tradicionais e com simulação. Qual fator possui o maior impacto na margem financeira da instituição?
3. Modelos de duração e duração modificada com simulação. Quanto podem as variações de taxas desvalorizarem as garantias da instituição?
4. Modelo de cartão crédito randômico.
Dia 3: Modelos de Liquidação e Crédito
1. Modelo de liquidez com fluxo de caixa randômico.
2. Modelo de "Value at Risk" (VAR) de liquidez. Quanto depósitos de liquidez podem desvalorizar?
3. Modelos de "Value t Risk" (VAR) com correlações. Quanto pode ser sacado da instituição?
4. Distribuições de perdas (frequência e severidade) identificadas com o @Risk para estimar provisões e fundos regulatórios.
5. Modelo de crédito com simulação: criando uma distribuição de perda, calculando perdas esperadas e inesperadas e estimando provisões e fundos de previdência. Quanto os resultados mudam em correlação com riscos sistêmicos?
OBJETIVO: Ao final do curso, os participantes estarão aptos a imediatamente implementar de maneira prática e conceitual os modelos estudados.
TÓPICOS-CHAVE:
? Introdução ao uso da simulação para risco financeiro (crédito, ativos, taxas de juros, taxas de câmbio).
? Fornecer "guidelines" de como melhorar modelos estatísticos financeiros, introduzindo incerteza.
? Recomendações para a implementação de sucesso de modelos comumente utilizados no campo.
Para maiores informações e inscrições, favor entrar em contato com:
Renato Limão
11-9876-3022
rlimao@palisade.com
FONTE Palisade Corporation