Moodys Analytics Introduz Correlações de Soberania no RiskFrontier
Novo modelo quantifica o risco soberano, capturando efeitos de contágio
NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--21 de Junho de 2011--A Moody's Analytics, uma empresa líder em soluções de gerenciamento de risco empresarial, anunciou hoje o lançamento do RiskFrontier 3.0, a mais recente versão de sua solução de gestão de carteiras e cálculo de capital econômico. Esta versão traz um novo modelo de correlação de risco soberano que permite às instituições financeiras melhor quantificar e gerenciar a exposição ao risco soberano em suas carteiras.
O novo módulo de correlação soberano, uma extensão do GCorr, o modelo de correlação de ativo global multifator líder da indústria da Moody's Analytics, ajuda os gestores de carteiras de crédito a avaliar o seu risco soberano ao quantificar a correlação entre soberanos, bem como a correlação entre soberanos e outras classes de ativos. O modelo de risco soberano captura o risco soberano para 89 soberanos e territórios, o que corresponde a 99,5% da emissão de dívida soberana.
"O novo modelo incorpora os fatores que explicam a deterioração do crédito regional soberano, comumente observada com eventos de contágio", disse Amnon Levy, Diretor Administrativo de Pesquisa da Carteira.
O RiskFrontier 3.0 também inclui um novo modelo para captura dos riscos associados a ativos inadimplentes. O modelo permite que os usuários quantifiquem os valores de recuperação que levam em conta a correlação da carteira. Esta versão também introduz novas formas de avaliar e gerir a carteira, incluindo a capacidade de analisar qualquer subconjunto de uma dada carteira. Usando esse recurso, os clientes agora podem rapidamente e facilmente executar análises hipotéticas ao filtrar uma carteira baseado em qualquer combinação de variáveis definidas pelo usuário.
Para os usuários que medem o desempenho da carteira contra um parâmetro, o RiskFrontier 3.0 também apresenta a capacidade de executar análise hipotéticas para avaliar o impacto da estratégia de uma carteira sob o ambiente econômico atual, bem como contra cenários economicamente estressados.
A nova versão também melhora a utilidade do DealAnalyzer, a ferramenta de análise de negócios do RiskFrontier, ao permitir a análise de novos negócios contra carteiras estressadas, carteiras fundidas e carteiras com risco relativo.
Para obter outras informações sobre o RiskFrontier 3.0, visite moodysanalytics.com/riskfrontier.
SOBRE A MOODYS ANALYTICS
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